Esta obra estudia el conjunto de la econometría aplicada desde una óptica unitaria e integradora compatibilizando las aproximaciones clásicas a la metodología econométrica con las más modernas aportaciones y desarrollos avanzados en campos como la cointegración, los modelos de vectores autorregresivos (VAR) o la modelización de la varianza condicional (ARCH).(*CR*)Los temas se enlazan desde una perspectiva que trata de reproducir la secuencia real en la que se abordan las aplicaciones econométricas, partiendo de los conceptos básicos de modelización uniecuacional y multiecuacional y avanzando progresivamente en la incorporación de perfeccionamientos sucesivos a medida que surgen los distintos problemas que puedan afectar a dichos modelos. (*CR*)Para facilitar la aplicación práctica de la metodología desarrollada se ha incluido un CD-Rom que contiene una guía práctica sobre el manejo de uno de los programas especializados en modelos econométricos de mayor difusión, el EVIEWS, especialmente adaptado a los conocimientos recogidos en este libro.