Des de ben petita, Alba de Céspedes havia mostrat senyals de la seva vocació literària. Als vint-i-tres anys va començar a col·laborar en diferents diaris i revistes, cosa que mai no va deixar de fer al llarg de la seva vida. L’any 1935 va publicar el seu primer llibre, L’anima degli altri. De la seva àmplia producció literària, cal destacar-ne les novel·les Nessuno torna indietro, Dalla parte di lei, Quaderno proibito, Il rimorso i La bambolona. Pel que fa al seu paper com a guionista de cinema, es pot ressaltar la seva participació en la pel·lícula Le amiche, de Michelangelo Antonioni.